Padrão de estratégia Scalping Atualizado: 21 de abril de 2016 às 8:38 AM Este artigo faz parte do nosso guia sobre como usar técnicas de scalping para trocar forex. Se você já não recomendamos, você leia a primeira parte da série no couro cabelereiro forex. A maioria dos scalpers tenta aproveitar os padrões de preços na negociação dos mercados. Aqueles que gostam de mercados mais tranquilos optam por explorar formações como triângulos e bandeiras, enquanto aqueles que preferem negociar as notícias tendem a ser ativos durante as descobertas. Não há um único tipo de mercado onde o scalping pode ser aplicado para o melhor benefício, porque existem muitos tipos diferentes de scalpers. Mas existem alguns padrões técnicos que oferecem seus maiores benefícios para uma estratégia de scalping, e esses são os padrões que bem examinam aqui. Em primeiro lugar, dê uma olhada no couro cabeludo durante as fugas e, em seguida, estude as faixas. Posteriormente, discuta a tendência de escalar os níveis de fibonacci sob um título separado. uma. Breakouts de notícias Os eventos mais típicos e significativos observados em qualquer dia de negociação são aqueles associados a lançamentos de notícias importantes, independentemente da sua natureza. A volatilidade talvez tenha sido causada por um anúncio inesperado do governo, outras vezes, um resultado surpreendente de um lançamento estatístico e, às vezes, um dado mundano que os mercados optam por interpretar de forma agitada. A característica desses eventos é um rápido aumento da volatilidade: um forte movimento inicial que, em seguida, tem as réplicas, por assim dizer, durando ao longo de horas e gerando oscilações e flutuações que são então exploradas pelos scalpers. Scalping após os lançamentos de notícias é diferente de scalping em condições obsoletas, limitadas em relação ao seu requisito de stop-loss, a vida média de um comércio e os controles de risco necessários. Embora esse tipo de scalping tenha alguma semelhança com o comércio fundamental, na verdade, é uma abordagem puramente técnica, e tem pouco a ver com a natureza real ou o significado das notícias ou lançamentos de dados. Não é possível avaliar completamente o significado de um dado econômico nos dez minutos, onde a reação do mercado é mais intensa e, como tal, não há nenhum ponto em dar significados fundamentais ao comportamento dos mercados durante o mesmo período de tempo. Este é especialmente o caso quando consideramos que os lançamentos de notícias são revisados com freqüência e às vezes, drasticamente, após a versão inicial. (Leia nosso artigo sobre negociação em comunicados de imprensa) No gráfico acima, temos o gráfico EURUSD por hora e a região destacada mostra a reação imediata dos preços ao lançamento de notícias às 8 horas, seguido das pernas subsequentes. Assim que a notícia importante foi divulgada, o mercado gerou um impulso cada vez maior que nunca deu aos comerciantes a chance de olhar para trás. O valor máximo em torno de 1.4290 foi também o preço de abertura da barra horária, e nunca foi revisitado. É fácil conjecturar que, logo após a liberação, e no período imediatamente anterior, os spreads se ampliaram significativamente, e as oportunidades para escalar foram limitadas. No entanto, logo após o lançamento da notícia, a liquidez voltou ao mercado, quando os comerciantes se apressaram a reajustar suas posições. Condições favoráveis para escalar existirão dentro de cerca de dez minutos após o lançamento da notícia. A regra mais importante, ao explorar uma novidade, é ficar longe do mercado durante o curto período em torno do próprio lançamento de notícias. A menos que alguém esteja usando ferramentas automatizadas para escalar, este breve período é muito agitado e caótico para permitir decisões informadas. Pior ainda, no curto prazo, o alargamento breve mas poderoso dos spreads torna o planejamento técnico uma tarefa insuperável às vezes. Em vez disso, um scalper bem sucedido usará esse breve período para identificar a direção possível do mercado antes de entrar em posições de acordo. No exemplo acima, pode escalar o mercado durante um período de quatro horas, durante as quatro velas vermelhas na área destacada. A melhor maneira de garantir contra sofrer perdas na volatilidade deste período está usando uma parada razoavelmente rígida com uma ordem de lucro com um pouco mais frouxa. No exemplo, se abrirmos uma posição curta em torno de 1,4250 durante a terceira hora, com um custo de spread de 3 pipas a pagar ao corretor de forex, coloque bem nossa perda de parada em 1.4255, enquanto nossa ordem de lucro será em torno de 1.4240 . Isso garantiria uma relação risco-recompensa 2: 1 para a posição que está sendo mantida. É uma boa idéia adicionar um tempo-parada para uma posição de couro cabeludo também. O que é uma parada de tempo Este é um tipo de ordem de parada que irá fechar uma posição uma vez que um determinado período de tempo seja alcançado, independentemente da quantidade de lucro ou perda envolvida (embora, claro, tanto a perda potencial quanto o lucro sejam menores do que Seria indicado pelas ordens de stop-loss ou take profit). Por exemplo, em nosso exemplo anterior, colocamos a nossa perda de parada em 1.4255, enquanto nossa ordem de lucro foi em 1.4240. Quando adicionamos o intervalo de tempo para a nossa ordem inicial em, digamos, 2 minutos, bem fechar e sair da nossa posição dois minutos após a sua abertura, independentemente do lucro ou perda envolvida no comércio. Por que usamos a parada do tempo Nós já definimos anteriormente que, como escaladores, não queremos estar expostos aos mercados há muito tempo. Mas o mercado não precisa ouvir nossas expectativas, e também pode se recusar a atingir os pontos de stop-loss e take-profit durante um longo período (pelo menos nos termos do scalper). Quanto mais nos expormos aos movimentos do mercado, maior o risco de um movimento brusco e brusco contra nossas expectativas. A fim de evitar ser pego em um mercado tão indeciso, mas também perigoso, usamos para parar o tempo como uma válvula de segurança que nos permite resgatar nossas posições, se as coisas não acontecerem como esperávamos inicialmente. Scalping de notícias breakouts pode ser muito rentável, porque todas as condições ideais exigidas por scalpers estão presentes. Os movimentos rápidos, grandes, que ocorrem no breve período de tempo durante o qual os scalpers estão dispostos a se expor ao mercado permitem a formulação de estratégias de escalação forex rentáveis. B. Fugas técnicas O que chamamos de breakout técnico é o caso de um intervalo quebra sem qualquer catalisador de notícias óbvio. As notícias são lançadas de forma contínua em todo o mundo durante o dia do comércio e, embora seja sempre possível atribuir arbitrariamente uma parte da ação do preço a uma notícia que está sendo lançada em algum lugar do mundo, nem sempre é prático identificar o que causa o que No ambiente econômico caótico com qualquer certeza ou exatidão. Estes aparentemente inexplicáveis, repentinos e difíceis de prever os breakouts serão chamados de breakouts técnicos neste texto. Scalping este tipo de breakout requer muito mais conservadorismo em comparação com o scalping da falha de notícias usual. Há pouca clareza quanto ao que está causando o que, e um mercado que está em alta pode logo reverter e diminuir com pouco ou nenhum aviso. Para evitar ser atrapalhado pelo caos de tais condições, é uma boa idéia usar tamanhos de comércio ainda menores, ordens de stop-loss sensíveis, neste gráfico vemos os movimentos horários do par USDJPY confinado entre 94.02 e 94.71. A área destacada mostra a região que gostaríamos de negociar. Uma vez que o intervalo estabelecido repousa entre o suporte e os níveis de resistência que são testados apenas duas vezes, não teríamos tido a oportunidade de trocar a gama em desenvolvimento em 28-29 de julho com lucro, usando scalping ou qualquer outro método. Por outro lado, estamos prontos para fazer alguns scalping para explorar o breakout que ocorre às 7 horas do dia 29 de julho. A natureza volátil do breakout é demonstrada pela vela verde ao lado da pequena flecha vermelha no quadro onde vemos observar o preço de fechamento da barra apenas um pouco acima da linha de resistência exibida. Scalping é condições adequadas, como estas, porque os scalpers não precisam pensar longamente sobre a direção final do preço. No prazo de uma ou duas horas, cinco, dez minutos, a ação do preço é mais ou menos aleatória, e não é muito sensível tentar buscar explicações lógicas para isso. Scalpers pode evitar fazê-lo, e essa é a vantagem deles em cenários desenfreados, e mercados semelhantes e repentinos e imprevisíveis. Ao curar essa ruptura, use um gráfico com um termo mais curto e não o gráfico horário que vemos acima. Felizmente, a natureza fractal das tabelas de preços nos permite trocar um gráfico de 5 minutos da mesma forma que trocamos um gráfico de 5 meses, o scalper só precisa aplicar as regras gerais de negociação técnica ao prazo mais curto. A questão principal é garantir que você esteja a bordo da tendência ou em harmonia com a fase do padrão de alcance (para cima ou para baixo) durante o escalpelamento. C. Padrões de alcance Um scalper que troca um padrão de intervalo tentará identificar os períodos de tempo e os padrões de preços onde a atividade é mais subjugada e os explorará com lucro. Nós já discutimos alguns dos conceitos gerais nas gamas de negociação, aqui também tentamos aplicá-los com maior detalhe. Os gráficos de preços são semelhantes aos fractals. Eles são auto-similares em vários períodos de tempo, com uma faixa de preço em 30 minutos às vezes acompanhada por uma tendência em um gráfico de 30 segundos. Embora as escalas comerciais, os escaladores devem manter em mente os eventos de preços horários e minuciosos. Utilize gráficos horários para garantir que a atividade global no mercado seja moderada, enquanto usa a ação de curto prazo para identificar e negociar períodos rentáveis. O gráfico horário do par USDCHF apresenta um cenário interessante para scalpers. Um grande intervalo horário durável por vários dias é acoplado a movimentos direcionais bastante fortes, exigindo algumas tendências seguindo habilidades para exploração bem sucedida. Nesta fase, observando a ação do preço no gráfico, devemos nos fazer a questão: podemos determinar a gravidade da volatilidade de curto prazo examinando gráficos que mostram atividade de longo prazo. A resposta é não. Embora possamos determinar a direção final dos movimentos de preços de curto prazo, examinando gráficos de longo prazo, a volatilidade em um gráfico por hora, por exemplo, não precisa ser duplicada em um gráfico de curto prazo exatamente. O preço pode mover 100 pips no decurso de uma hora, e o gráfico mostra um grande candelabro verde, mas todo esse grande movimento poderia ter acontecido nos últimos dez minutos de negociação, com os cinquenta minutos anteriores apresentando choppy e chato Condições. Em outras palavras, o scalper deve se concentrar no período de tempo que ele antecede, especialmente se ele pretende explorar movimentos de preços aleatórios que não vão a lugar algum (como na negociação de alcance), em contraste com uma forte tendência direcional. No último, a perspectiva fornecida por gráficos de longo prazo pode ser útil, mas no alcance, a atenção máxima deve ser dedicada ao gráfico de 1 minuto e 5 minutos que está sendo negociado. No gráfico acima, o preço é confinado entre 1.0654 e 1.0741. As três setas vermelhas nos mostram as oportunidades em que podemos ter certeza de que o alcance será válido: quando a linha de resistência for testada pela terceira vez, consideramos isso uma oportunidade para o couro cabeludo do lado da venda. Quando, em torno de 27 de julho, 5 horas, o preço rebenta da linha de suporte por segunda vez, e mais tarde para um terceiro, considere as condições do mercado como sendo ideais para estabelecer posições longas repetidamente. Muitos scalpers preferem explorar os padrões de alcance, pois apresentam condições silenciosas e domésticas onde várias estratégias podem ser utilizadas sem o perigo de grandes perdas que possam surgir em condições de alta volatilidade. Os Scalpers que prosperam nestas condições não têm grandes expectativas dos negócios individuais, e estão perfeitamente satisfeitos com os mercados pouco atraentes e lentos, onde nada está acontecendo, do ponto de vista de um seguidor de tendência. Apesar da breve vida e do pequeno lucro dos negócios individuais, grandes ganhos são realizados, dado que os lucros de várias horas são combinados no final do dia de negociação. Nesta tabela de quinze minutos do par USDCHF, observamos uma forte tendência horária apenas brevemente interrompida pelas bandeiras destacadas. Embora as formações não sejam perfeitas, elas são perfeitas como padrões de continuação, e apresentam períodos bastante subjugados, onde o scalper pode testar suas habilidades. Das três bandeiras destacadas neste gráfico, a primeira e a terceira são as demais e as mais fáceis de explorar. Em ambos os casos, o preço move-se para cima e para baixo em um intervalo simples, e não possui direcionalidade. Como o comerciante explora esta situação. Em essência, considere as bandeiras como padrões de alcance pequeno, o limite superior e inferior do qual pode ser usado como pontos de gatilho, o que nos diz para reverter a direção do nosso comércio. Quando o preço aumenta e se aproxima da borda superior da bandeira, nós não trocaremos, mas esperamos até que seja revertida e uma ordem de venda é possível (não queremos entrar uma ordem de venda imediatamente por causa da possibilidade de uma ruptura). Depois disso, entre e saia ordens de compra pequenas e rápidas tentando explorar o padrão de alcance estabelecido. Por outro lado, quando o preço cai e toca o limite inferior do padrão de bandeira, aguarde bem até que ele comece a subir de novo e, em seguida, bem scalp o mercado com ordens de compra. É bastante simples e fácil de escalar o mercado quando há bandeiras aparecendo. Mas as bandeiras são padrões de continuação muito fortes, e devemos ter cuidado para não nos atrapalhar quando o padrão da bandeira se dissipa e cede lugar ao impulso da tendência principal. Os triângulos também podem ser comercializados da mesma forma, e qualquer padrão de consolidação pode ser usado para escalar dentro do intervalo estabelecido. Como mencionamos anteriormente, as regras de negociação de alcance podem ser aplicadas, juntamente com as estratégias apropriadas, enquanto utilizam os controles de risco necessários dentro do prazo de tempo preferido dos scalpers. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. MetaTrader 5 - Sistemas de Negociação O quotAll ou Nothingquot Forex Strategy O objetivo deste artigo é criar a estratégia de negociação mais simples que implementa o princípio do jogo All or Nothing. Esse é um exemplo de um Expert Advisor que implementa a loteria do mercado ForEx. O principal objetivo do conselheiro especialista em loteria é aumentar o depósito inicial várias vezes com a maior probabilidade possível. Rentabilidade. Ou seja, aumentar o depósito em média, não é exigido do consultor especialista em loteria. Em contraste com a loteria convencional, que é jogada com a venda de milhares de ingressos, o Expert Advisor da loteria está jogando a loteria ForEx, usando o ForEx como fonte de dinheiro em caso de ganhar. Introdução Os objetivos da negociação ForEx podem ser divididos em três grupos: Ganhe. Salvar e Multiplicar. Vamos considerar cada grupo separadamente. GANHAR . Este é um objetivo padrão no mercado ForEx. Parece assim: eu tenho uma capital e eu quero aumentar a negociação no mercado. Me dê um consultor especialista que fará com confiança 101 de 100 em um dia. Nos objetivos deste tipo é necessário um aumento médio garantido de capital. O problema de ganhar é resolvido por uma enorme quantidade de concorrentes. Eles estão bem equipados com informações e meios técnicos. Portanto, esta tarefa é muito difícil, embora não seja desesperadora. Estudos mostram que as taxas de câmbio são diferentes do puramente aleatório. Procurando por sua própria estratégia de negociação é semelhante à busca de ouro durante a corrida do ouro. SALVE . Parece assim: eu tenho 1.000. Eu quero gastá-los em férias no próximo ano. Se eu colocá-los no banco, então eu vou perder cerca de 10 por cento devido à inflação. Me dê um consultor especialista que economizará meu dinheiro. Não quero ganhar ou perder dinheiro. Na verdade, esse problema é trocar uma moeda em outra e voltar novamente em momentos apropriados. Nos objetivos do tipo SAVE, é necessária uma preservação média garantida de capital. A preservação do capital é resolvida pela grande maioria dos nossos cidadãos. Isso é indicado por um grande número de centros de câmbio de rua e depósitos bancários multi-moeda. A tarefa de salvar não é matematicamente sofisticada. Mesmo que você escolha os pontos de entrada e saída do mercado acidentalmente, você pode recuperar com sucesso a taxa de inflação média. MULTIPLIQUE. Os objetivos deste tipo são formulados da seguinte forma: Loteria. Tenho 100. Para comprar um carro, eu preciso de mais um milhão de dólares. Dê-me um consultor especialista que fará 1,000,000 de 100. Eu entendo que, em média, vou perder dinheiro. A probabilidade de ganhar um milhão é inferior a 1001.000.000. Mas isso me convém. A formulação menos agressiva é a seguinte: eu tenho 1.000. Para organizar uma festa eu preciso de 10.000. Me dê um consultor especialista que fará 10.000 em 1.000. Eu entendo que vou perder 1.000 com uma probabilidade de pouco mais de 0,9, mas eu vou ter uma festa com uma probabilidade de pouco menos de 0,1. Outra tarefa exigiu: na minha bolsa eletrônica há alguns centavos. Com esse dinheiro, não posso comprar nada nem retirar dinheiro. Me dê um consultor especialista que irá mesmo com uma pequena probabilidade, mas transformá-los em um valor significativo. Nos objetivos deste tipo, uma perda média garantida de capital é alcançada. Mas isso é aceitável para todos. A probabilidade de ganhar a loteria, é claro, deve ser o mais alto possível. No mercado ForEx, muito poucos estão a enfrentar este desafio conscientemente. No entanto, a julgar pelo número de bilhetes de loteria em diferentes escritórios, esse problema é exigido na sociedade. Matematicamente, o objetivo de multiplicação foi resolvido há muito tempo. Neste artigo, consideraremos a implementação do MQL5 deste tipo de Consultor Especialista. Nossa classificação não inclui tarefas como Game of chance - Eu quero adrenalina, Brinquedo bastante inteligente - Eu quero jogar no meu tempo livre e muitas outras tarefas deliciosas. Assim, a definição do problema. Precisamos implementar uma loteria no mercado ForEx. Isso é aumentar a capital várias vezes com alguma probabilidade, ou ir à falência. O aumento médio de capital não é necessário. A probabilidade de ganhar deve ser máxima, se possível. ForEx é necessário como fonte de dinheiro em caso de ganhar. ForEx também é usado aqui como um gerador de números aleatórios que todos têm acesso gratuito. 1. Algorithm Idea Proposta é o seguinte algoritmo trivial para resolver o problema. Entre no mercado em uma direção aleatória. Aguarde um determinado momento T. Saia do mercado. Verifique sua conta. Se ganhamos a loteria ou falamos, então termine o comércio, caso contrário - volte para o Passo 1. Este algoritmo pressupõe que a taxa de câmbio é uma caminhada aleatória pura (veja o Random Walk e o artigo do Indicador de Tendências). Este modelo de mercado é obviamente errado, mas basta criar uma loteria. Claro, os modelos de mercado mais adequados proporcionam um algoritmo mais eficiente. Antes de escrever um Expert Advisor na linguagem de programação MQL5, precisamos detalhar o algoritmo. Precisamos resolver as seguintes questões: Alavancar o tamanho da aposta Tome os níveis de lucro e perda de perdas Tempo de espera T Selecionando um par de moedas 2. Aposta e alavancagem Uma vez que adivinhava com uma probabilidade de 5050 e precisamos pagar por spreads, a quantidade de negócios Deve ser o menor possível. Em cada comércio, perdemos um spread. Portanto, a quantidade de alavancagem e o tamanho da aposta devem ser maximizados para obter o resultado (para ganhar a loteria ou falir) com o número mínimo de negócios. Geralmente, o volume máximo de negócios em um par de moedas é limitado por um corretor. Isso limita o tamanho do tempo vencedor e mínimo da loteria. Calcule quanto tempo o tempo da loteria será esticado. Vamos assumir que o volume máximo de negócios é de 5 lotes. Isso significa que temos 500.000 à nossa disposição para negociação. Quando o comércio tem sorte, podemos ganhar 500,000 0,02 10.000. O coeficiente de 0,02 tem a dimensão do dólar de lucro do capital em um dia. Esse coeficiente é uma constante experimental para o mercado ForEx. Não depende do prazo em que estamos negociando (excluindo spreads e swaps) e o par de moedas. Pode ser medido com base no tamanho médio relativo da barra, e conhecendo o teorema do marinheiro bêbado (veja a seção Escolher o Par de Moedas eo Gráfico do Indicador de Rendimento Máximo abaixo). O valor numérico desse coeficiente é aproximado (pode variar 2-3 vezes). Se trocarmos 100 dias, o lucro diário de 10.000 deve ser multiplicado não por 100, mas pela raiz quadrada de 100, que é 10, então estamos negociando usando uma caminhada aleatória. E em 100 dias de comércio bastante sortudo, vamos ganhar 100 mil. E em 400 dias de comércio bastante sortudo, vamos ganhar 200 mil. Se a alavancagem fosse 1: 100, isso significa que o depósito inicial não era inferior a 5.000 (500.000100). Ao todo, em 100 dias aumentamos o depósito inicial 20 vezes e em 400 dias - 40 vezes. Infelizmente, com este volume máximo de acordo e depósito inicial, não obteremos a maior velocidade de aumentar nosso depósito. Se o depósito inicial for pequeno e não for suficiente para o volume máximo de aposta, a velocidade de crescimento pode ser muito maior, até a taxa exponencial. Mas ainda devemos encontrar um corretor que trabalhe com pequenos depósitos e veja suas condições comerciais. Para superar a restrição do volume máximo, você pode tentar jogar em vários pares de moedas. Se os pares de moedas forem independentes, obtemos a média e a velocidade de crescimento será menor que em um par de moedas. Se os pares de moeda estiverem correlacionados, como EURUSD e EURCHF, é possível que essa restrição seja superada. No entanto, a correlação das taxas nem sempre é observada. Assim, ainda podemos criar uma loteria para multiplicar um capital inicial suficientemente grande por 10. Não podemos resolver a tarefa sobre bolsa eletrônica e sobre carro para 100. Pelo menos, o MetaTrader 5 Strategy Tester não nos permitirá fazer isso. 3. Selecionando Take Benefit e Stop Loss Pegue lucros e Stop Losss com base em caminhada aleatória, apenas aumenta a freqüência de negócios. Quanto mais perto Take Profit e Stop Loss são para o preço de abertura, mais freqüentemente giram, e maior é a freqüência de negócios. Take Beneficio e Stop Loss não afetam diretamente a probabilidade de ganhar usando a caminhada aleatória. Porque queremos fazer comércio o quanto possível, não colocamos essas ordens. Na realidade, Stop Loss ainda existe - isto é Stop Out. Normalmente, ele dispara em 50% e a negociação é forçada. Porque ainda há algum dinheiro no depósito após Stop Out, significa que não usamos todas as chances e podemos continuar a negociar. Portanto, o Consultor Especial deve alertar sobre a situação Stop Out. O depósito deve ser totalmente esgotado até a aposta mínima, e idealmente - até zero. Faz sentido colocar Take Profit. A idéia é que a taxa de câmbio real - não é uma caminhada aleatória. Às vezes, tem saltos anormalmente grandes, por exemplo, depois da notícia. Saltos anormais mais prováveis têm a forma de pináculo, não a escada. Você pode jogar sobre isso. Figura 1. Pico afiado no EURUSD, M1 Nosso algoritmo pode simplesmente perder esses saltos. Se o pico não acontecer na direção de nosso último acordo, e nós sentimos falta, isso é bom. Embora o Stop Out possa desencadear. Mas se o pico acontecer em nossa direção, nós rancoramos perdê-lo. Para identificá-lo, colocamos o Take Profit. Take Profit pode ser colocado de várias maneiras: as formas direta, segunda e terceira. Direct Way - acompanhe o preço atual e compare com os preços do histórico. Esta é uma maneira muito difícil, mesmo em um nível algorítmico. Na verdade, é necessário identificar e cortar as colas gordas da distribuição das mudanças de preços. Second Way - acompanhe seu lucro atual e compare-o com os lucros de negócios anteriores. Uma vez que o lucro é muito maior do que o lucro médio de negócios anteriores - tire seu lucro. Desta forma, é mais fácil, mas quando o Consultor Especial começa, simplesmente não há histórico de ideais. Além disso, queremos fazer negócios o quanto possível, o que significa que o histórico será curto. Second Way (outra variante) - acompanhe o seu lucro atual e compare-o com o lucro calculado esperado. Uma vez que o lucro é maior que o lucro calculado esperado - tire seu lucro. O lucro esperado pode ser calculado com base no histórico de preços, mas é tão difícil quanto com a maneira direta. Terceira via - acompanhe a relação de equilíbrio e compare com as constantes. As constantes são determinadas antecipadamente durante a otimização do Expert Advisor. Essas constantes, é claro, dependerão das condições comerciais - alavancagem, volume máximo da transação, etc. E o Consultor Especial será otimizado para algumas condições comerciais específicas, que são aproximadamente as mesmas para todos os corretores. Vamos pegar os típicos. E o mais importante - desta forma é tão simples quanto possível: se a equidade for maior que o saldo 2 (ou 3) vezes - tire seu lucro. Se a equidade for maior que o saldo de 10.000 (ou 30.000) - tire seu lucro. Os números específicos 2, 3, 10000, 30000 serão determinados após a otimização. 4. Tempo de espera T Se quisermos entrar e sair do mercado com muita frequência (por exemplo, a cada minuto), a taxa mudará pouco e o lucro será muito pequeno, mas ainda temos que pagar o spread fixo. A distribuição total irá substituir todos os lucros, mesmo que adotemos muito bem. Por outro lado, se você fizer negócios raramente (por exemplo, uma vez por ano ou uma vez por mês), o spread será insignificante em comparação com o lucro por comércio. Mas você terá que negociar por muito tempo. Além disso, manter uma posição aberta por um longo período de tempo não é rentável devido a swaps. Portanto, há uma ótima freqüência de negócios. Depende da volatilidade da taxa de câmbio e das condições comerciais, como o spread flutuante. Portanto, é impossível calcular com precisão a ótima freqüência de negócios com antecedência. No entanto, pode ser estimado. Sem entrar em explicações matemáticas e topografia, apresentarei o seguinte gráfico: Figura 2. Os limites e o centro da função de distribuição de probabilidade de equivalência patrimonial, ao negociar por um dia com diferentes tempos de T No gráfico na Figura 2, o eixo das abcisas mostra Tempo T - tempo de um comércio de nosso algoritmo trivial. O eixo das ordenadas mostra quantos dólares do lucro que teríamos de um dólar de capital negociando um dia a cada T minutos, sem alavancagem e capitalização de lucro no par EURUSD. Matematicamente falando, estes são os limites da distribuição de probabilidade de nossa estratégia trivial para diferentes tempos T. A curva azul - para adivinhação absoluta, vermelha - para absurdo absoluto, laranja e cerceta - para uma adivinhação bem sucedida e bem-sucedida. Por exemplo, entrando e saindo do mercado a cada minuto (M1), com 1 dólar de capital por dia, poderíamos ganhar o máximo de 0,5 e perder o máximo de 1,3. Provavelmente teríamos perdido 0,3. Durante o dia, poderíamos fazer 1440 negócios. Pagando 0.0002 de spread por comércio. O spread total para todos os negócios por dia será de 0,288. O tamanho médio da barra EURUSD M1 é 0.00056. Ganhar com adivinhação absoluta é 0.00056 1440 0.8064. Subtrair o spread de ganhar: 0.8064 - 0.288 0.51 lucro de um dólar por dia. Coloque o ponto (1, 0.51) no gráfico. Estamos interessados em ter uma boa sorte - a curva laranja. Vamos desenhá-lo em uma escala maior: Figura 3. Lucro da estratégia de negociação trivial com adivinhação suficientemente bem sucedida em diferentes épocas de T Observando a Figura 3, vemos que não é lucrativo trocar com mais freqüência do que 30 minutos - a propagação devora tudo o lucro. O tempo ótimo T de comércio para nós está no intervalo de 1 hora a 1 semana. Pare com isso por enquanto. Mais tarde, quando nossa EA será concluída, especificamos o tempo ótimo usando a otimização. Se alguém tiver idéias comerciais para prever a taxa melhor do que 5050, então o algoritmo trivial pode ser melhorado. O tempo ótimo e a aposta ideal também diminuirão. Ao selecionar o tempo T, nós realmente escolhemos o cronograma do gráfico em que estaremos trabalhando. Estritamente falando, quando o tempo T é dado, você pode escolher qualquer período de tempo - a EA funcionará da mesma maneira, mas se basear no prazo incorreto será desconfortável. 5. Selecionando Par de Moedas Como consideramos as taxas de todos os pares de moedas como uma caminhada aleatória, entre todas as taxas, precisamos escolher uma com o maior tamanho médio médio de bar. Então, com um número menor de negócios, alcançaremos o resultado (vencer a loteria ou sair à falência). Para fazer isso, precisamos passar por todas as taxas de par de câmbio disponíveis e para cada um deles, calcule o tamanho médio da barra. Para não fazer isso manualmente, escreveremos o Indicador de Rendimento Máximo - YieldClose. mq5. Figura 4. Indicador de rendimento máximo - RendimentoFechar. mq5 (EURUSD, D1. Com média de 10 bar. O indicador oscila no intervalo de 2-3 vezes) Depois de escrever este artigo, acidentalmente descobri que o indicador de volatilidade (Volatilidade Kaufman do O Comércio Inteligente: Melhorar o desempenho no livro de Mudanças de Mercados por Perry Kaufman) incluído na entrega padrão do terminal do cliente MetaTrader 5 é praticamente o mesmo que o Indicador de Rendimento Máximo. Quando o alcance do intelecto não é suficiente, você precisa reinventar a roda. Sim, é difícil compreender centenas de indicadores e Expert Advisors do conjunto padrão. Infelizmente, não existe um livro de texto geral neste momento. Acontece que o tamanho relativo médio da barra oscila em um intervalo de 2-3 vezes para um par de moedas individuais. Dentro destes 2-3 vezes, o tamanho médio da barra é o mesmo para todas as moedas. De fato, o Indicador de Rendimento Máximo mostra atividade de negociação. Ao entrar no mercado, entre todos os pares de moedas, precisamos escolher um com maior atividade de negociação, ou seja, um com valores máximos mostrados pelo indicador. Além disso, é melhor negociar durante o dia, quando a atividade é maior e aguardar a noite. Purely day trading aumentará suas chances de ganhar a loteria, mas irá esticar o tempo de trabalho do Expert Advisor quase duas vezes. O que é melhor - maiores chances de ganhar ou menos tempo - depende do usuário decidir. Conforme discutido acima, você pode negociar praticamente todos os minutos, mas, ao fazê-lo, as chances de ganhar serão muito escassas. Por outro lado, também não podemos negociar por anos para maximizar a probabilidade de ganhar. O tempo de troca de proporção de ganhos deve ser detalhado no momento da definição do problema, mas quem sabia que poderia ser tão difícil. Este é um exemplo típico de quão difícil é compor especificações de requisitos para escrever um consultor especialista. Até agora, para não complicar a nossa EA, podemos concentrar-se na negociação contínua de moeda única no bem conhecido par EURUSD. Ao mesmo tempo, observe duas propriedades interessantes do indicador. No indicador de horário H1, as oscilações diárias da atividade de negociação (volatilidade) (veja a Figura 5). Os máximos do indicador correspondem ao fim das tendências ou a um nível (veja a Figura 6). Figura 5. Indicador de rendimento máximo mostra as oscilações diárias da atividade de negociação (EURCHF, H1, com média de 10 barras) Figura 6. Os máximos do indicador de rendimento máximo correspondem ao começo inicial do trendflat (USDCAD, M5, com média de 10 bar) Uma idéia para o futuro Use: se o indicador (atividade do mercado) começar a aumentar acima do seu valor médio, então feche as posições rentáveis e deixe os não rentáveis - o mercado está mudando. Se o indicador cair abaixo da média, deixe posições rentáveis e feche os não rentáveis - no mercado futuro mais próximo não mudará. Mas essa idéia requer um estudo separado. A implementação de um algoritmo bem desenvolvido na linguagem MQL5 requer habilidades técnicas. Você pode encontrar o código EA com comentários em anexo a este artigo (lottery. mq5). 6. Otimização do consultor especialista EA tem que ser otimizado para condições de negociação específicas disponíveis no Strategy Tester: depósito inicial - 5.000, alavancagem - 1: 100, data - 1 ano, loteria - 100.000, aposta máxima - 5 lotes, par de moedas - EURUSD Nível Stop Out - 50. Otimização de Expert Advisors, proposto no terminal do cliente MetaTrader 5, não nos serve. Na verdade, durante a otimização, precisamos maximizar a probabilidade de ganhar a loteria. Para fazer isso, devemos executar EA em 1000 diferentes partes da história e calcular a relação winningslosses. A execução de EA em uma única história não faz sentido: isso nos dará ganhar ou perder, o estado do equilíbrio é conhecido antecipadamente - 0 ou 100,000. A execução de EA manualmente em 1000 partes da história é chata, então iremos de outra maneira. Para determinar a direção de entrar no mercado, nossa EA usa o gerador de números aleatórios que cria uma seqüência de compras aleatória. Vamos executar EA com 1000 diferentes sequências de buysell em uma parte da história. Claro, isso não é o mesmo que 1000 diferentes partes da história, mas muito semelhantes. Para otimizar alguns parâmetros, como o tempo T, para cada valor de T, estamos executando 1000 diferentes sequências de buysell e determinamos a probabilidade de ganhar. Para fazer isso, selecione o algoritmo completo lento de otimização por dois parâmetros: o tempo T e o número de ingresso afortunado, ou seja, número de seqüência aleatória. Exporte os resultados de otimização para o Excel e desenhe o gráfico: Figura 7. Probabilidade de ganhar a loteria, dependendo do tempo T. O eixo das abcissas - tempo limite de estratégia trivial, ou seja, tempo de um comércio. O eixo das ordenadas - probabilidade de ganhar com esse tempo T. Observando a Figura 7, determinamos o tempo ideal T. A probabilidade máxima de vencer corresponde ao tempo aproximado T 350 000 segundos. O gráfico é semelhante à estimativa teórica acima na Figura 3 - com valores pequenos de T a probabilidade de ganhar é praticamente zero. A forma do gráfico depende do período e comprimento do histórico. O gráfico sempre cai para grandes valores de tempo cerca de 500 000 segundos. Para determinar os valores ótimos de Take Profit, observamos o gráfico de equilíbrio e equidade, tentando Take Profit para desencadear somente em emissões de equidade enormemente grandes. A otimização das constantes Take Profit pelo equilíbrio máximo não faz sentido: as grandes emissões acontecem muito raramente, talvez uma vez por todo o tempo do funcionamento da EA, e ainda mais raramente. Se executarmos a otimização pelo equilíbrio máximo, isso simplesmente se ajustará a esta parte da história. 7. Verificando o Consultor Especialista Para determinar a qualidade EA, nós o executaremos com 10 000 sequências buysell diferentes. Abra a tabela com resultados de otimização no Excel, então calcule e desenhe a relação ganhando. A partir dos resultados das medições, nosso Consultor Especial ganha a loteria (ganhando mais de 100.000) com probabilidade de 0,045 e o limite teórico de 0,05. Expert Advisor perde a loteria (gera menos de 150) com probabilidade de 0,88. A probabilidade remanescente de 0,075 corresponde aos valores de saldo entre 150 e 100,000. Com probabilidade de 0,1 Consultor Expert ganha mais equidade do que o depósito inicial de 5000. Figura 8. Tempo da Loteria. O eixo das abcissas - número de trades. O eixo das ordenadas - a probabilidade de ganhar a loteria para um determinado número de negociações. A Figura 8 mostra as curvas que demonstram a probabilidade de ganhar e perder, dependendo da quantidade de negócios. A curva azul - o número de negócios no caso geral, a curva vermelha - o número de negócios em caso de ganhar. Em geral, a loteria acaba perdendo em 20 negócios (2 meses, 1 comércio 350 000 segundos). A Loteria pode levar até seis meses ou mais (60-70 comércios). Os ganhos são os mais prováveis durante 3-5 meses de loteria (30-50 trades, curva vermelha). Conclusão Criamos o Expert Advisor da loteria otimizado para condições comerciais específicas. A EA está escrita da maneira mais simples de todas as opções possíveis. Prós e contras do conselheiro especialista em loteria são óbvios. Você pode jogar loteria sozinho. Não há necessidade de vender milhões de ingressos. Você pode selecionar a proporção do preço do ingresso (depósito inicial) e vencer. A probabilidade de ganhar é conhecida antecipadamente e está próxima do limite teórico. Os resultados da vitória podem ser verificados para integridade no histórico do ForEx disponível gratuitamente. Tempo muito longo da loteria - alguns meses. O tempo é limitado pelas condições comerciais. O possível índice de preços de ingresso é pouco - cerca de 1:10. É necessário um depósito inicial grande. Apesar dos melhores esforços dos desenvolvedores, a implementação de um algoritmo trivial mesmo requer uma engenho não trivial, conhecimento de matemática e linguagem MQL5. Mas, graças aos esforços dos desenvolvedores, a implementação ainda é possível. Como criar uma estratégia de tendências A negociação na direção da tendência implica identificar e observar o viés no mercado. Os comerciantes podem procurar identificar esses vícios em vários intervalos de tempo. Mostramos aos comerciantes como eles podem passar da identificação das tendências, para a formulação da estratégia. Das três maneiras possíveis de se aproximar de um mercado, a abordagem de negociação de tendências é provavelmente a mais atraente para o maior número de comerciantes. Uma das principais razões é a facilidade de uso. Os preços futuros sempre serão imprevisíveis, não importa como nos aproximemos de um mercado. Mas, simplesmente observando que houve um viés, um comerciante pode imaginar que o futuro pode continuar a ilustrar esse viés. Isso pode permitir que o especulador potencialmente obtenha as chances de sucesso a seu favor, mesmo que apenas um pouco. A segunda razão pela qual o comércio de tendências é tão atraente é provavelmente um fator mais importante no sucesso a longo prazo, mas a capacidade de fazer mais quando é certo do que o comerciante pode perder quando eles estão errados. Se houver um viés em um mercado e se esse viés for para continuar, o comerciante pode potencialmente colher três, quatro ou cinco vezes o valor em lucro que eles tiveram que arriscar para entrar na posição. Arriscar ou perder mais quando errado leva diretamente ao The Number One Mistake que os comerciantes de Forex fazem e negociam uma tendência é uma maneira simples e não ameaçadora de procurar evitar esse Número One Erro. Observando um viés O que cria movimentos de preços Se você perguntar a dez comerciantes, é provável que você obtenha pelo menos quatro ou cinco respostas diferentes, desde anúncios de notícias até análises técnicas, mas, na realidade, há apenas um culpado pelos movimentos de preços e isso é oferta e demanda. Itrsquos as alterações ao fornecimento e à demanda (ou as razões para essas mudanças) que muitas vezes podem ser difíceis de determinar. Nós discutimos este tópico no artigo The Forces of Supply and Demand. Essas forças de oferta e demanda podem ocorrer em múltiplos prazos, de várias maneiras. Pode haver uma tendência ascendente de longo prazo com um retracement de curto prazo (down-trend) com um pico bullish ainda mais curto. Mas essas forças de oferta e demanda estão acontecendo de diversas maneiras nesses vários prazos. Algumas tendências duram 10-15 anos, à medida que a demanda aumenta lentamente e de forma constante os preços. Mas dentro dessa tendência ascendente de 10 a 15 anos, não poderíamos ver numerosas variações de tendências para cima e para baixo. Muitas vezes, você ouve os comerciantes dizer que a tendência de lsquothe é sua amiga. Isso pode ser difícil saber qual tendência. Para este fim, o uso de análise de quadros múltiplos pode trazer valor significativo. Fazendo a Tendência Própria Para qualquer tradutor thatrsquos usando gráficos, itrsquos é aconselhável usar mais de um. Significado, se você quiser usar preços passados para obter idéias comerciais ndash itrsquos aconselhável que você investigue mais de um período de tempo. Isso pode permitir que o comerciante tente ver os picturersquos de lsquobigger desse mercado. Letrsquos anda através de um exemplo abaixo do shell. Neste gráfico, parece uma tendência descendente bastante agressiva, certo (note que Irsquove abandonou propositadamente o período de tempo fora desta imagem) Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Esta imagem é a one - Gráfico de minutos no USDCAD. E itrsquos mostrando um movimento total de cerca de 20 pips. Não é um grande negócio, certo. Mas dê uma olhada neste gráfico do mesmo mercado: Criado com o MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley. Observe como o que antes parecia ser uma tendência descendente de gritos aparece completamente diferente no gráfico diário. De fato, a tendência descendente observada no gráfico de um minuto que analisamos anteriormente é realmente mais uma oportunidade de compra neste gráfico diário, pois os preços estão agora se aproximando de um nível de suporte que tinha sido resistência anterior. Então, qual é o ndash certo e qual direção o comerciante parece negociar essa tendência? O comerciante deve procurar abordar um mercado com seu prazo e sua estratégia em mente. Discutimos o tópico de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading e no artigo, anexamos uma tabela com cronogramas sugeridos com base nos tempos de espera desejados do traderrsquos (mostrado abaixo): Intervalos de intervalo de tempo múltiplos tirados do The Time Quadros de negociação A parte mais importante da integração de análise de quadros múltiplos é o equilíbrio. Como vimos no exemplo acima, os dois gráficos são tão diferentes que pode ser difícil relacionar a tendência descendente no gráfico de um minuto com a tendência ascendente no gráfico diário. Usando a tabela fornecida, os comerciantes podem adotar uma abordagem equilibrada em relação à análise de quadros múltiplos em que eles usam o gráfico de lsquotrendrsquo de longo prazo para diagnosticar quaisquer viés que possam existir com o quadro de lsquoentryrsquo de prazo mais curto para implementar posições de negociação. Depois que o comerciante encontrou os prazos ideais para sua abordagem e sua estratégia, eles podem começar a trabalhar. O diagnóstico de tendências pode ser feito de várias maneiras diferentes. Nós analisamos o uso de ação de preço para este propósito no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências: e nós mostramos uma maneira simples de fazer isso usando a média móvel no artigo, The Art of Keep it's Simple. Depois que o comerciante diagnosticou a tendência no gráfico de longo prazo, eles podem reduzir o gráfico de curto prazo para procurar uma entrada na direção dessa tendência. Depois que a tendência foi diagnosticada, o comerciante sabe qual direção eles querem trocar esse mercado em um esforço para chegar ao lado do viés observado. Neste ponto, itrsquos é simplesmente um jogo de espera para obter a entrada ideal na direção dessa tendência. Há algumas maneiras de fazer isso, e mais uma vez a ação do preço é uma opção comum. Discutimos isso no artigo, The Price Action Trigger. E os comerciantes podem procurar uma variedade de formações de ação de preços para decidir o ponto exato e hora de entrada. Uma maneira mais simples de fazer isso pode ser realizada com um indicador como RSI ou MACD. Nós discutimos esta premissa no artigo Trading Swings with Indicators, que é a essência do que o comerciante está olhando para fazer aqui. Eles querem negociar na direção do viés (ou tendência), mas fazê-lo somente quando potencialmente vantajoso. No gráfico abaixo, obtido diretamente do artigo Trading Swings with Indicators, observamos como um comerciante pode utilizar um sinal de entrada MACD na direção da tendência. Observe também, porque a análise de quadros múltiplos e a tendência do lado da tendência estão sendo usadas (somente as posições longas estão sendo abertas), o comerciante também possui o luxo de um sinal correspondente de lsquoexitrsquo. Média móvel de 200 dias como filtro de tendência com MACD (21,55,9) Trigger EntryExit Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Quando o MACD oferece um sinal de alta, o comerciante pode procurar comprar. Quando MACD gera um sinal de baixa, o comerciante pode procurar fechar a posição longa e pode procurar reabrir com outro sinal de alta. --- Escrito por James Stanley Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração possui recursos gratuitos em tempo real e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através do FXCM. James está disponível no Twitter JStanleyFX Você está procurando levar sua negociação para o próximo nível. O Curso DailyFX 360 oferece um currículo completo, juntamente com seminários web privados e semanais nos quais caminhamos comerciantes através de condições de mercado dinâmicas usando a educação ministrada no curso. Você gostaria de trocar junto com profissionais experientes ao longo do dia de negociação. O DailyFX On Demand dá acesso a Analistas DailyFX durante os períodos mais ativos do dia de negociação. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece informações sobre as tendências e as análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Tendência do Forex Usando PIB O PIB representa o Produto Interno Bruto Ele mede o crescimento econômico e a saúde de uma economia em áreas-chave Os comerciantes de Forex usam o PIB como uma forma de identificar uma moeda forte ou fraca. Desenvolvido em 1934 por Simon Kuznets, o Produto Interno Bruto, conhecido comumente pelas iniciais G. D.P. Mede o produto e a produção de produtos acabados em uma determinada economia countryrsquos. Normalmente, o PIB é medido em três períodos diferentes, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Isso permite que economistas e comerciantes tenham uma imagem precisa da saúde geral da economia. Existem muitas abordagens para o cálculo do PIB, no entanto, o Departamento de Análise Econômica dos EUA usa a Abordagem de Despesas utilizando a fórmula Investimento de Consumo de PIB (I) Despesas Governamentais (G) (Exportações (X) - Importações (M)). O PIB engloba consumo pessoal, estoques grossistas e vendas no varejo. Como cada um desses componentes já é medido e divulgado em anúncios separados cedo, o PIB é geralmente considerado como ldquobackward looking. rdquo Isso significa que o mercado já pode ter preços no PIB com base nos outros lançamentos econômicos que compõem esse número. A liberação antecipada do PIB é quatro semanas após o término do trimestre, enquanto a versão final acontece três meses após o término do trimestre. Both are released by the Bureau of Economic Analysis (BEA) at 8:30 AM ET. Typically, investors are looking for US GDP to grow between 2.5 to 3.5 per year. Without the specter of inflation in a moderately growing economy, interest rates can be maintained around 3. However, a reading above 6 GDP would show that the US economy is endanger of overheating which can, in turn, spark inflation fears. Consequently, the Federal Reserve may have to raise interest rates to curb inflation and put the ldquobrakesrdquo on an overheating economy. Maintaining price stability is one of the jobs of the Federal Reserve. GDP has to stay in a ldquogoldilocks rangerdquo not too hot and not too cold. GDP should not be high enough to trigger inflation or too low where it could lead to recession. A recession is defined by two consecutive negative quarters of GDP growth. The GDP ldquosweet spotrdquo varies from one country to another. For example, China has had GDP in double digits and 4 or 5 GDP would be unhealthy for that large economy. Forex traders are most interested in GDP as it is a complete health ldquoreport cardrdquo for a particular countryrsquos economy. A country is ldquorewardedrdquo for a high GDP with a higher value of their currency. There is usually a positive expectance for future interest rate hikes because strong economies have a tendency to get stronger creating higher inflation. This, in turn, leads to a central bank raising rates to slow growth and to contain the growing specter of inflation. On the other hand, a country with weak GDP has a drastically reduced interest rate hike expectations. In fact, the central bank of a country that has two consecutive quarters of negative GDP may even choose to stimulate their economy by cutting interest rates. GDP is a major news release that Forex traders can use as a barometer to measure economic strength and weakness as well as interest rate expectations. Since Forex is traded in pairs, traders can pair a strong economy with high GDP with a weak economy with low GDP to find powerful trends. Traders are capitalizing on the flow from a weak currency to a strong currency as it oftentimes pays to be long the strong and short the weak. --- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global.
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