Melhor software Backtesting Tanto quanto eu sei forex tester é mais software de gráficos. É um tipo de simulador de forex, ao invés de software de teste de análise técnica. De qualquer forma, onde você obtém dados. Esta empresa fornece você ou usa dados de terceiros. Depende do que você quer dizer com um software de teste TA, mas você pode programar suas regras de ingresso e executar um teste nos dados. Na verdade, eu não uso isso para isso, mas acho que esse é o principal ponto. Tem todos os indicadores e coisas populares. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu o uso principalmente para ver dados antigos em pequenos quadros de tempo, pois o MT4 só mostrará até agora nos 5 minutos ou seja o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tirei quotForex Strategy Builderquot É um (quote): quotVisual forex testador de back-back de estratégia. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras lógicas para simular um processo de negociação com taxas históricas do forex. Um gerador de estratégia automático incluído permite que você crie uma estratégia lucrativa. Há também um otimizador, um scanner intradía e um explorador de barra. É o software livre. Baixado e tentou este. Não gosta. É sobre tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendi, temos mais 2 programas para votar. Junte-se a Mar 2009 Status: Membro 80 Posts se você ama o backtesting, leia isso: pelo menos, a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem sucedido no Live-Trading. Muitas vezes, a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de perda. Tivemos essa experiência também. Bem, quais são os motivos para isso. 1. O MetaTrader não reconhece dados de marca Todas as etapas e decisões desenvolvidas baseiam-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são dados de marca. Muitos desenvolvedores acreditam que estão se desenvolvendo com base em dados de referência reais históricos reais. Isso não é o caso porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o HighLowOpenClose apropriado. Mesmo sistemas Scalping que parecem praticamente fantásticos no Backtest. Falhar regularmente neste fato. Embora, claro, estamos desenvolvendo nossos próprios sistemas com base em dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados de teste direto apropriados, nós fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests são baseados nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual corretor você obteve. Os dados no desenvolvimento são baseados nos dados fornecidos pela Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus próprios preços ou, em vez disso, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 taxas de câmbio. Um sistema que entrega em Forward-Test no Broker 1 x trades e no Broker 2 y trades vai entregar no Backtest um número totalmente diferente de negócios. 3. Eles trabalham com uma propagação estabelecida em Backtest A propagação de cada corretor parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando. O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Registrado em setembro de 2010 Status: Membro 16 Posts É por isso que você tem que usar os dados diretamente do corretor com o qual você vai negociar. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Recomendo. Funciona muito parecido com o Metatrader, então você ganhará o jeito muito rápido. Junte-se a janeiro de 2010 Status: Membro 9 Posts forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom, porque é o único pagamento único e podemos importar dados históricos para par moedas populares desde vários anos. Podemos colocar trocas, incluindo parar de perder e tirar proveito, é como o comércio real para testar nossa estratégia. Eu não sou muito confiável testando mais do que o gráfico de 4 horas porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que não podemos prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro é usando o gráfico diário. Com o MT4, há algum tempo, há algum script para colocar o comércio no testador de estratégia, mas não é muito conveniente (não como o comércio diário real), eu esqueci isso. O MT4 está focado para tornar o comércio real mais fácil, não feito especificamente para o mercado Forex backtesting. Juntou-se a julho de 2014 Status: Membro 1 Post Eu uso apenas o Ninjatrader 7 para todo o meu Forex amp Futures trading e todos os backtesting. Acabei de desligar todas as negociações de Forex no MT4 nos últimos 30 dias, então terminei com essa plataforma. Agora que a Ninjatrader é uma corretora de Futuros (eles compraram o Mirus Futures na semana passada) e vai adicionar Forex à corretora em breve, o movimento que fiz parece ser o momento perfeito para despejar o MT4 de uma vez por todas. Confio nos dados de backtesting do NT7 e nunca confiei realmente nos dados de backtesting no MT4. A modelagem de dados não 99 não foi suficientemente boa para mim no MT4, então mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 2 Posts Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest na estratégia de backtest do mt 4 e toda vez que eu executo, ele diz que não verificou ter tentado em várias ocasiões verificar a caixa para dll e ainda o mesmo problema qualquer As sugestões seriam úteis. Os membros devem ter no mínimo 0 comprovantes para publicar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Backtesting - A Cautionary Example Jun. 25, 2015 2:56 PM Meu artigo anterior detalhou os resultados do backtest para o portfólio ETFReplay. Os resultados agregados e ajustados ao risco desde 2004 foram impressionantes quando comparados a um fundo de investimento de 6040 Vanguard. No entanto, os resultados nos últimos 2-3 anos ficaram para o benchmark. O teste abaixo foi realizado usando o Portfolio123 (P123). Ele usa um sistema de classificação semelhante ao sistema ETFReplay 633, mas tem algumas diferenças aparentemente menores: o P123 começa com uma cesta de ETFs similar, a única diferença é que o sistema P123 classifica 15 ETFs em vez de 14, com o PowerShares DB Agriculture ETF ( NYSEARCA: DBA) como ETF extra. A data de início do teste P123 é 121003, que difere da data de início ETFReplay de 112004. O sistema P123 reequilibra a cada 4 semanas, em vez de no final de cada mês. O teste ETFReplay assume participações iguais a cada mês (isto é, reequilibrando de volta a igual peso a cada mês sem custo), enquanto a P123 permite que as posições funcionem, de modo que as participações possam ficar desequilibradas ao longo do tempo. O teste P123 usa o próximo preço de fechamento de cada ETF pelo preço da transação, em comparação com o sistema ETFReplay que usa o mesmo preço de fechamento do dia em que cada ETF é classificado. Finalmente, e talvez o mais importante, o teste P123 responde por deslizamento com cada transação, o que reduz os retornos. O deslizamento para cada transação é calculado com base no volume de negociação médio de cada ETF. Este é um método conservador para calcular o deslizamento da ETF. Depois de contabilizar essas diferenças, vemos que o teste P123 mostra resultados significativamente menores (como um lado, o benchmark para este teste foi o SPDR SampP 500 Trust ETF (SPY)): No entanto, se assumimos que os resultados de deslizamento zero melhoram drasticamente. O retorno total e anualizado é significativamente maior, mas ainda vemos diferentes rendimentos e métricas de risco do que o teste ETFReplay. Isso pode ser atribuído a um grupo de ETFs ligeiramente diferente e a diferentes metodologias de datas de reequilíbrio: o objetivo deste exercício não é desconsiderar os resultados anteriores ou históricos. Em vez disso, mostra a importância de considerar os custos de negociação, bem como a forma como as mudanças nos parâmetros de teste podem afetar os resultados. Concentre-se em tornar seus testes robustos. Execute-os através de vários tempos com diferentes pressupostos e tenha em atenção a mineração de dados. Finalmente, fique consciente de custos e taxas de negociação. Muitos corretores agora oferecem ETFs livres de comissão, mas os impostos e o deslizamento de negociação podem ter uma grande saída dos retornos. Leia o artigo completo Teste de teste em Forex: por que isso não funciona Por Vincenzo Desroches O Forex Trading é um empreendimento de risco e uma das principais tarefas de qualquer comerciante é reduzir o risco envolvido nas decisões de negociação, diz Vincenzo Desroches de ForexCharts. Este é especialmente o caso Se desejarmos testar uma estratégia e não trocá-la. Ninguém quer correr riscos em um caso em que o resultado mais favorável é o ponto de equilíbrio. Neste artigo, wersquoll discute a solução de teste de volta popular, mas equivocada, para o problema do controle de risco no teste de estratégias forex. O teste de atraso é a aplicação de alguma estratégia técnica aos dados históricos e a análise dos padrões de lucro obtidos. Embora seja feito usando computadores na maior parte, você pode executá-lo manualmente em uma seqüência de dados mensais ou anuais. É uma abordagem fácil e direta, o que torna muito popular na comunidade de comerciantes como uma ferramenta emocionante e segura na busca eterna pela estratégia forex perfeita. Os comerciantes que aplicam este método para testar suas estratégias se inscrevem na crença de que o que funciona no passado também funcionará no futuro. O desempenho histórico é um guia para resultados futuros, eles aparentemente acreditam, e podem ser usados para construir soluções válidas para os problemas perenes de negociação. No entanto, o teste de volta é quase completamente inútil como um guia para o valor subjacente ou o potencial de lucro de uma estratégia. Não proporciona nenhum benefício ou insight para o comerciante no que diz respeito à validade de sua abordagem comercial e, muitas vezes, pode levar a alguns equívocos desastrosos sobre as práticas corretas na negociação. A razão básica por trás da inutilidade do teste de volta é muito simples. Não é possível conceber uma estratégia forex com base em dados de mercado e depois aplicá-la cegamente em outro período de tempo com a esperança injustificada de que funcionará tão bem. Os cientistas assumem que a ação de preço de mercado tem a propriedade de Markov, o que significa que, para adivinhar o preço dos próximos cinco minutos, tudo o que você precisa saber é o preço agora (uma vez que precisamos saber se o bem tem um preço 50 ou 5000 agora). Nada mais é relevante. O teste de trás, por outro lado, baseia-se na noção de que os preços em geral se influenciam em todos os lugares e criam padrões que são constantemente repetidos, contradizendo essa suposição intuitiva. Mas letrsquos analisa mais profundamente os testes de volta. O que é uma estratégia técnica Uma estratégia técnica é uma combinação de ferramentas analíticas e visa suavizar a volatilidade dos dados brutos, transformando-o em um padrão mais fácil de dividir em formações básicas, como triângulos, faixas ou tendências. Em um dado típico do preço do forex, como as formações observadas no gráfico abaixo, é trivial definir um grande número de formações, mas uma grande quantidade de opções não facilita as decisões comerciais. Em vez disso, temos que escolher um determinado triângulo, macro ou micro-tendência, um suporte de longo ou curto prazo ou uma linha de resistência para formular nossa abordagem. Essa escolha é mais ou menos arbitrária. É de conhecimento geral que dois analistas experientes podem olhar para o mesmo gráfico e chegar a conclusões que se opõem um ao outro. Para lidar com o problema, escolhemos um cronograma para a formação global de preços analisada, e indique o preço mínimo quântico, que será o tamanho da unidade mais pequena no gráfico. Lembre-se, no entanto, de que essa escolha também é arbitrária. Em seguida, utilizamos indicadores técnicos para expressar uma opinião sobre esta formação, ou seja, a estratégia técnica que aplicamos ao padrão de preços de desenvolvimento cria um cenário que reflete nossa opinião e não a do mercado. Clique para ampliar O suporte que esta discussão tem sobre o assunto de teste de volta deve ser óbvio. As estratégias técnicas não são como os teoremas da matemática, onde os resultados são independentes dos pressupostos da pessoa que realiza o cálculo, uma vez que um comerciante técnico é exclusivamente responsável por criar o cenário observado. Costuma-se dizer que a análise técnica é uma arte, ou, em outras palavras, que a lógica que leva à criação de uma estratégia técnica por um comerciante não pode ser duplicada por outro comerciante apenas pela observação dos dados subjacentes. O absurdo de testar uma idéia que não possui uma definição rigorosa e comumente acordada do que é, é evidente. Embora seja possível testar uma estratégia com base nos resultados que ela gera, assumindo que a causalidade da correlação entre os retornos comerciais e a correspondência observável entre a estratégia técnica e a ação de preço não é significativa. E, se não há causalidade, não faz sentido rever o teste de uma correlação aleatória porque, por definição, nenhum padrão reproduzível pode resultar da estratégia sujeita a testes posteriores. PRÓXIMO: O Problema com Testes de Volta Publique um Comentário Vídeos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale ConoscoBacktesting - Um Exemplo de Cautela Jun. 25, 2015 2:56 PM Meu artigo anterior detalhou os resultados do backtest para o portfólio ETFReplay. Os resultados agregados e ajustados ao risco desde 2004 foram impressionantes quando comparados a um fundo de investimento de 6040 Vanguard. No entanto, os resultados nos últimos 2-3 anos ficaram para o benchmark. O teste abaixo foi realizado usando o Portfolio123 (P123). Ele usa um sistema de classificação semelhante ao sistema ETFReplay 633, mas tem algumas diferenças aparentemente menores: o P123 começa com uma cesta de ETFs similar, a única diferença é que o sistema P123 classifica 15 ETFs em vez de 14, com o PowerShares DB Agriculture ETF ( NYSEARCA: DBA) como ETF extra. A data de início do teste P123 é 121003, que difere da data de início ETFReplay de 112004. O sistema P123 reequilibra a cada 4 semanas, em vez de no final de cada mês. O teste ETFReplay assume participações iguais a cada mês (isto é, reequilibrando de volta a igual peso a cada mês sem custo), enquanto a P123 permite que as posições funcionem, de modo que as participações possam ficar desequilibradas ao longo do tempo. O teste P123 usa o próximo preço de fechamento de cada ETF pelo preço da transação, em comparação com o sistema ETFReplay que usa o mesmo preço de fechamento do dia em que cada ETF é classificado. Finalmente, e talvez o mais importante, o teste P123 responde por deslizamento com cada transação, o que reduz os retornos. O deslizamento para cada transação é calculado com base no volume de negociação médio de cada ETF. Este é um método conservador para calcular o deslizamento da ETF. Depois de contabilizar essas diferenças, vemos que o teste P123 mostra resultados significativamente menores (como um lado, o benchmark para este teste foi o SPDR SampP 500 Trust ETF (SPY)): No entanto, se assumimos que os resultados de deslizamento zero melhoram drasticamente. O retorno total e anualizado é significativamente maior, mas ainda vemos diferentes rendimentos e métricas de risco do que o teste ETFReplay. Isso pode ser atribuído a um grupo de ETFs ligeiramente diferente e a diferentes metodologias de datas de reequilíbrio: o objetivo deste exercício não é desconsiderar os resultados anteriores ou históricos. Em vez disso, mostra a importância de considerar os custos de negociação, bem como a forma como as mudanças nos parâmetros de teste podem afetar os resultados. Concentre-se em tornar seus testes robustos. Execute-os através de vários tempos com diferentes pressupostos e tenha em atenção a mineração de dados. Finalmente, esteja consciente de custos e taxas de negociação. Muitos corretores agora oferecem ETF sem comissão, mas os impostos e o deslizamento de negociação podem levar uma grande mordida dos retornos. Leia o artigo completo
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